新众财经网

期货历史波动率怎么求

波动率怎么算

请问波动率的公式是什么,是标准差的意思么?=STDEV(A2:L2)

历史波动率的历史波动率的计算方法

下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有250个交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
针对权证来说,标的证券的波动率是影响其价值的重要因素之一。在其他参数不变的情况下,标的证券价格波动越大,权证的价值也越大。常见的波动率表述有两种:历史波动率和隐含波动率。他们在含义和计算过程的区别如下。
历史波动率是使用历史的股价数据计算得到的波动率数值。

期货价格的波动率怎么算?

你得先定义什么是波动率,你问波动率大小你得先给波动率定下量化标准

如何计算股票历史波动率 详细

财富创业板技巧:下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如,选取时间间隔为每天,则若扣除闭市,每年中有 250 个
交易日,应乘以根号250),得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的,假定未来是过去的延
伸,利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中,历史波动率反映标的股价过去的波动。然而,由
于股价波动难以预测,利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确,但是由于目前我国内地没有权证市场,因而无法获得权
证价格,也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。

怎么计算隐含波动率

隐含波动率(Implied Volatility)是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。

由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的股价、执行价格、利率、到期时间、波动率)之间的定量关系,只要将其中前4个基本参数及期权的实际市场价格作为已知量代入定价公式,就可以从中解出惟一的未知量,其大小就是隐含波动率。

我们知道,对于标准的欧式权证的理论价格,可以通过B-S公式计算。在B-S公式中,共有权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r和波动率σ六个参数。具体公式如下:

在这6个参数中,我们如果知道其中5个参数的值,就可以通过B-S公式求解出第6个参数的值,尽管有的参数得不到明确的解析表达式,但是可以通过数值算法求解。

也就是说,对于特定的权证,根据现有市场的权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限(T-t)、无风险收益率r五个参数,可以倒推出隐含在现有条件下的波动率,也即我们经常所说的隐含波动率或引申波幅。

为100%-200%,用(100%+200%)/2=150%的波动率计算权证理论价值(3.698元),发现大于市场价格,再一次将隐含波动率区间改为100%-150%,重复上述操作直至隐含波动率区间小到可以认可的程度。虽然这种方法人为计算比较麻烦,但通过计算机程序(如VB,SAS等)能够很快而又精确地算出结果

请问外汇期权波动率是如何定义的?如何计算?谢谢。

外汇主要看欧美,国内信息发布及时的有网易,还有华尔街见闻,信息实时更新。